Ссылка для скачивания оригинала:
http://www.fayloobmennik.net/4123342
Измененная торговая система SK-FX
Система найдена на просторах интернета.
Рабочий таймфрейм: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN (анализируются все таймфреймы).
Торгуемые инструменты: любые.
Технические индикаторы: в авторском варианте демо-системы используются 8 индикаторов, которые располагаются в двух индикаторных окнах под графиком цены: M1, M2, M3, M4, D1 (первое окно индикаторов); M5, S4, D2 (второе окно). Поскольку названия большинства индикаторов, конфликтуют с обозначениями таймфреймов, здесь для удобства приводятся другие названия (см таблицу). Кроме того, сам автор при обсуждении своей системы на различных форумах рекомендует к использованию ещё несколько индикаторов, которые также упомянуты здесь. Последний индикатор SK_FX_ZoneLevel автором системы не обсуждался, но весьма полезен при анализе исторических графиков.
Автор вместо свечных или барных графиков использует линейный график цены, чтобы лучше видеть волны Эллиотта. Однако, для оценки дивергенций требуется знать максимумы и минимумы свечей (баров), в этой системе рекомендуется вместо линейного графика использовать скользящую среднюю с периодом 1 (простую или экспоненциальную, при таком периоде они идентичны).
Индикаторы группы A называются линейными, группы B — гистограммными.
Рис. Вверху график цены, на который наложен канал C0 и полосы Боллинджера.
Ниже два индикаторных окна авторского варианта демо-системы и ещё два, с необязательными индикаторами B3 и C1.
На часовом таймфрейме только что произошёл разворот вверх. Сначала у нижнего правого края окна сошлись коррекционные линии A1-A3, но трендовая линия A0 ещё не дошла до нижнего края (по текущей цене, у правого края окна это не всегда так, но видно на истории), показывая перспективу продолжения нисходящего тренда. Разворот (тренда или на коррекцию) обычно происходит, когда трендовая линия достигает место встречи коррекционных индикаторов. Как правило, зелёная линия A2 к этому времени уже покидает зону схождения линий, дивергенцией предвещая смену направления движения цены. Во втором индикаторном окне стохастик A4 также дивергирует с графиком цены (удобно сравнивать направление A4 и недивергирующей трендовой линии A5), подтверждая приближение момента разворота. Точный момент разворота обозначен дивергенцией индикатора B1.
Индикаторы группы A
Каждый индикатор A0-A5 масштабируется по вертикали независимо от других, исходя из текущего размаха своих показаний в пределах того временного интервала, который определяется шириной окна графика, и масштабом по оси времени. Поэтому линии этих индикаторов не передают постоянную составляющую цены, т.к. постоянная составляющая (уровень, возле которого колеблется линия каждого индикатора) и вертикальный масштаб (размах, разница между наибольшим и наименьшим значениями индикатора в пределах окна) подбираются автоматически таким образом, чтобы график индикатора занял весь видимый по вертикали диапазон. Для линий A0-A5 отсутствует видимая нулевая горизонтальная ось (мы не можем определить, больше или меньше нуля значение индикатора, пока не наведём на него указатель мыши, чтобы появилось всплывающее сообщение). Мы не можем сравнивать, какая линия в тот или иной момент выше, а какая ниже, т.к. каждый индикатор рисуется в своей координатной сетке и может оказаться, например, что значение A1=1.5 визуально располагается ниже значения A2=1.2. Поэтому момент пересечения линий не имеет привычного для нас смысла, т.к. в точке пересечения значения индикаторов не равны.
В первом индикаторном окне находятся индикаторы A0-A3. Линия A0 (скользящая средняя, трендовый индикатор) показывает усреднённое направление движения цены, остальные три линии A1-A3 (MACD, коррекционные индикаторы) — направление и силу волн, которые накладываются на среднее значение, задаваемой линией A0. Мы должны обращать внимание на то, куда линии направлены (вверх или вниз) и как направление коррекционных линий A1-A3 соотносится с направлением трендовой A0.
Когда одна из линий упирается в верхний (или нижний) правый край экрана, это означает, что текущее значение индикатора наибольшее (наименьшее) на видимом временном интервале. С течением времени линия продолжает оставаться у края экрана, если значение индикатора продолжает расти (уменьшаться), при этом с каждым новым тиком масштаб по вертикали пересчитывается и изображение перерисовывается. Если же линия разворачивается, т.е. значение индикатора начинает уменьшаться (увеличиваться), то образовавшийся локальный максимум (минимум) на некоторое время (до следующего всплеска в прежнем направлении) фиксирует верхнюю (нижнюю) границу для данного индикатора.
Если две (или более) линий в некоторый момент времени образовали локальный максимум (минимум), то (при заданном масштабе по времени) почти всегда можно подобрать такую ширину окна, при которой эти линии сольются у правого верхнего (нижнего) края экрана (почти — потому что MetaTrader 4 имеет ограничение на минимальную ширину окна). Для этого надо уменьшать ширину окна постепенно до тех пор, пока рассматриваемый локальный максимум (минимум) индикаторов (каждого в отдельности) не окажется наибольшим (наименьшим) в пределах соответствующего временного интервала.
Таким образом, эффект самомасштабирования помогает нам выделить момент одновременной смены направления нескольких индикаторных линий. А ширина окна, при которой в верхнем/нижнем левом/правом углу происходит слияние линий, показывает начало/конец отдельной волны Эллиотта или фазы волнового цикла.
Индикатор A0: первое окно индикаторов, толстая оранжевая линия. Трендовый недивергентный индикатор. Скользящая средняя в отдельном окне (автоматически масштабируемая по высоте окна, т.е. не передаёт постоянную составляющую цены). Сливаясь с A1-A3, предупреждает о близости разворота цены на данном ТФ. Используется для определения направления текущего тренда и примерной оценки зоны разворота. Не так быстро, как A1 и A2, реагирует на изменения цены. Но, лишённая постоянной составляющей, делает это намного быстрее обычной скользящей средней с аналогичным периодом (см. обсуждение дифференциальных средних в соответствующем разделе). Заметим, что обычные скользящие средние дивергируют с графиком цены и являются инерционным (запаздывающим) индикатором. Но в данном системе скользящие средние, лишённые постоянной составляющей, становятся более "быстрыми", с меньшей задержкой отражают момент перелома тренда и теряют способность дивергировать (в том диапазоне скоростей изменения цены, который обычно наблюдается на рынках).
Линия A0 показывает направление тренда в действующей фазе волнового цикла, а в коррекционной — при сильной коррекции показывает направление коррекционной фазы, при слабой — практически не отклоняется. На сильных коррекционных волнах внутри текущей фазы она заметно изгибается, отклоняясь в сторону этих волн, но мы должны учитывать в первую очередь основное направление линии A0, от зоны последнего её схождения с другими линиями группы A внизу (вверху) первого индикаторного окна, до будущего, ещё не свершившегося, но уже прогнозируемого схождения с этими же индикаторами вверху (внизу) окна.
Параметры:
FilterLine — период скользящей средней;
kFilter — целое число от 0 до 3, определяющее тип скользящей средней: 0 — SMA (простая), 1 — EMA (экспоненциальная), 2 — SSMA (сглаженная), 3 — LWMA (линейно-взвешенная).
ТФ M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN: 9, 3.
Индикатор A1: первое окно индикаторов, толстая светло-голубая линия. Трендовый дивергентный коррекционный индикатор. Быстрая линия MACD, т.е. разность между двумя скользящими средними. Применяется для определения направления текущего тренда и примерной оценки зоны разворота. Дивергирует с ценой и с линией A0 (т.е. отклоняется в другую сторону) на коррекционных волнах. Быстрее, чем A0 реагирует на смену тренда. Чем круче идёт вверх (вниз), тем больше скорость роста (падения) цены. Чем дальше от трендовой линии A0 в направлении текущего тренда удалилась линия A1, тем сильнее будет откат, т.е. следующая коррекционная волна.
Параметры:
FilterLine — период быстрой скользящей средней;
k — целое число от 1 до 7, определяющее период медленной скользящей средней: 1 — 26 (почему-то не 21), 2 — 34, 3 — 55, 4 — 89, 5 — 144, 6 — 233, 7 — 377;
FilterIndex03 — целое число от 0 до 3, определяющее тип скользящих средних: 0 — SMA (простая), 1 — EMA (экспоненциальная), 2 — SSMA (сглаженная скользящая средняя), 3 — LWMA (линейно-взвешенная);
Display — число последних свечей, на которых вычисляются значения индикатора (чтобы не растрачивать ресурсы компьютера на историю).
ТФ M1, M5: 9, 4, 3, 200.
ТФ M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN: 9, 2, 3, 200.
Индикатор A2: первое окно индикаторов, толстая зелёная линия. Трендовый дивергентный коррекционный индикатор. Быстрая линия MACD — разность двух адаптивных скользящих средних Кауфмана. Используется для тех же целей, что и A1, но является более быстрым, т.е. заметнее реагирует на каждую волну текущей волновой фазы.
Параметры:
FilterLine — период быстрой скользящей средней;
FilterMode_12345 — целое число от 1 до 5, определяющее период медленной скользящей средней: 1 — 21, 2 — 34, 3 — 55, 4 — 89, 5 — 144.
ТФ M1, M5, M30, H1, H4: 9, 3.
ТФ M15, D1, W1, MN: 7, 3.
Индикатор A3: первое окно индикаторов, тонкая фиолетовая линия. Трендовый дивергентный коррекционный индикатор. Используется только на тайм-фреймах от M1 до H4 включительно для тех же целей, что A1 и A2. Быстрая линия MАCD — разность двух скользящих средних Т3.
Параметры:
FilterLine — период быстрой линии;
FilterMode_123 — целое число от 1 до 3, определяющее период медленной линии: 1 — 55, 2 — 89, 3 — 144;
F_Index — параметр алгоритма Т3 (коэффициент сглаживания).
ТФ M1, M5, M15, M30, H1: 5, 2, 7.
ТФ H4: 5, 2, 10.
Скользящая средняя T3 (T3 Moving Average) предложена Тимом Тиллсоном (Tim Tillson) в 1998 г. По сравнению с SMA/EMA/LWMA более эффективно сглаживает шумы и имеет меньшее запаздывание. Параметры: период n и коэффициент сглаживания a. Алгоритм:
Здесь EMA6 — это экспоненциальная скользящая средняя для EMA5; EMA5 — экспоненциальная скользящая средняя для EMA4; ...; EMA2 — экспоненциальная скользящая средняя для EMA1; EMA1 — экспоненциальная скользящая средняя для цены закрытия.
Таким образом, линии A0-A3 позволяют идентифицировать границы текущей волновой фазы, её направление (вверх или вниз), а также примерно оценить границы и направление отдельных волн внутри фазы.
Индикатор A4: второе окно индикаторов, тонкая жёлтая линия. Полный стохастический осциллятор (без сигнальной линии D%), вычисляемый по максимумам/минимумам свечей. Показывает направление движения цены. Часто сигналами дивергенции показывает предстоящий разворот цены (т.е. поворот тренда или коррекцию).
Параметры:
FLine — период линии K% стохастика (невидимая);
SFilter — параметр сглаживания (slowing).
ТФ M1: 21, 7;
ТФ M5: 20, 5;
ТФ M15: 11, 3;
ТФ M30: 13, 5;
ТФ H1, D1: 11, 5;
ТФ H4: 9, 5;
ТФ W1, MN: 7, 3.
Алгоритм:
1. Для каждой i-й свечи находим H и L — максимальное (плюс спред) и минимальное значение цены для FLine предыдущих свечей (включая саму i-ю свечу).
2. Для каждой i-й свечи по SFilter предыдущим свечам находим сумму величин SL и SH (k пробегает значения от i-SFilter+1 до i):
а) SL = Close[k] - L[k] + спред/2
б) SH = H[k] - L[k].
3. Значение A4 для i-й свечи равно 100 * SL / SH.
Другими словами, по FLine последним свечам находится верхняя и нижняя границы ценового диапазона (наибольшее и наименьшее значение цены). Затем вычисляется среднее арифметическое (по SFilter соседним свечам) значение положения цены закрытия по отношению к границам этого диапазона. Значение 0 означает, что усреднённая цена закрытия достигла нижней границы диапазона (или сделала новый минимум). Значение 100 — что усреднённая цена закрытия достигла верхней границы диапазона (или сделала новый максимум). Значение 50 — что усреднённая цена закрытия находится в центре диапазона.
Отличия от обычного полного стохастика:
1. Убрана сигнальная линия D%.
2. В формулах учтена величина спреда.
3. Не используются зоны перекупленности/перепроданности.
Индикатор A5: второе окно индикаторов. Трендовый недивергентный индикатор. Адаптивная скользящая средняя (автоматически масштабируемая по высоте окна, т.е. не передаёт постоянную составляющую цены).
Параметры:
aLine — период первой линии (быстрой);
bLine — период второй линии (медленной);
aMethod — тип первой линии (0, 1, 2, 3);
bMethod — тип второй линии (0, 1, 2, 3).
Алгоритм:
где MA1 — скользящая средняя типа aMethod с периодом aLine, построенная по ценам закрытия; MA2 — скользящая средняя типа bMethod с периодом bLine, построенная по значениям MA1. Другими словами, к обычной скользящей средней прибавляется разница между ею же и дважды сглаженной (медленной) скользящей средней. Поэтому при бОльшей скорости роста цены линия M5 растёт быстрее, чем обычная скользящая средняя.
ТФ M1, M15: 13, 21, 3, 3;
ТФ M5: 13, 13, 3, 3;
ТФ M30: 9, 17, 3, 3;
ТФ H1: 9, 11, 3, 3;
ТФ H4: 7, 11, 3, 3;
ТФ D1, W1, MN: 7, 9, 3, 3.
Индикаторы группы B
Индикаторы данной группы называются гистограммными. Они самомасштабируются так же, как и линейные индикаторы группы A, но в отличие от них, имеют видимую нулевую горизонтальную ось (которая смещается по вертикали в соответствии с наибольшим и наименьшим значениями данного индикатора, попавшими в пределы ширины окна).
Индикатор B1: первое окно индикаторов, гистограмма с желтыми (выше нулевой оси) и голубыми (ниже нулевой оси) столбиками. MACD-гистограмма (осциллятор), т.е. разность между быстрой и сигнальной линиями индикатора MACD. (В торговом терминале MetaTrader4 индикатор MACD-гистограмма называется OsMA.) Используется для поиска дивергенций, которые являются предвестниками сигналов разворота. Стрелки вниз — сигнал дивергенции по максимумам цены и индикатора B1. Стрелки вверх — сигнал дивергенции по минимумам цены и индикатора B1. Стрелки вверх и вниз на нескольких последних барах могут перерисовываться (то появляться, то исчезать, в зависимости от того, образует данный бар локальный экстремум при текущем значении последнего, ещё незакрывшегося, бара, или нет). Алгоритм поиска дивергенций: по гистограмме индикатора определяются локальные экстремумы (максимумы и минимумы), для них берутся значения High/Low соответствующих свечей, сравниваются с другими локальными экстремумами. Индикатор не умеет помечать стрелками все варианты дивергенции (в том числе локальные), поэтому приходится искать их вручную. Вершина волны 3 на восходящем (нисходящем) тренде обычно соответствует самой высокой жёлтой (самой низкой голубой) группе столбиков гистограммы B1.
Параметры:
fastEMA — период быстрой скользящей средней;
slowEMA — период медленной скользящей средней;
signal — период сглаживания для вычисления сигнальной линии.
На всех ТФ M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN: 9, 21, 5.
Алгоритм:
x = EMA(цена, fastEMA) - EMA(цена, slowEMA);
y = EMA(x, signal);
B1 = x - y.
Индикатор B2: второе окно индикаторов, гистограмма с желтыми (выше нулевой оси) и голубыми (ниже нулевой оси) столбиками. Альтернативный индикатор дивергенции, уточняющий неясную ситуацию на индикаторе B1, если таковая случится. B1 выделяет высокочастотную часть частотного спектра ценового сигнала (т.е. быстрые изменения цены), B2 — чуть более низкочастотную (медленные изменения цены), таким образом они дополняют друг друга. Алгоритм B2 отличается от B1 (использует также максимумы/минимумы свечей, а не только цены закрытия, как B1).
Параметры: те же, что и у B1, только названы per1, per2, per3.
ТФ M1, M5, M30, H1, H4, D1: 21, 10, 6;
ТФ M15, W1, MN: 13, 10, 6.
Дополнительные индикаторы
Индикатор _indSKFX_D1_1: аналог гистограммы B1 с теми же параметрами, но алгоритм поиска дивергенций работает наоборот: ищутся локальные экстремумы цены и для них берутся значения индикатора.
Индикатор B3: опережающий индикатор дивергенций. Если индикатор показывает дивергенцию, то она через несколько баров появится и на гистограммах B1/B2. Последние несколько баров перерисовываются, поэтому на пересечение с нулевой осью внимание лучше не обращать.
Параметры:
ТФ M1: 13, 200;
ТФ M15: 7, 200;
Остальные ТФ: ???
Индикатор канала C0 Параметры на различных таймфрема выбираются так, чтобы ширина канала примерно соответствовала размаху колебаний ценового графика. Для валютной пары GBPUSD автор системы рекомендует следующие значения:
ТФ M1: 1, 3-5, 300, 0.12;
ТФ M5: 1, 3-5, 300, 0.14;
ТФ M15: 1, 5, 300, 0.15;
ТФ M30: 3, 10, 300, 0.25;
ТФ H1: 3, 10, 300, 0.25;
ТФ H4: 21, 10, 300, 0.77;
ТФ D1: 50, 10, 300, 1.0;
ТФ W1: 1000, 10, 300, 2.7;
ТФ MN: 5000, 6, 300, 7.
Веер скользящих средних C1. Рекомендуется автором системы для наблюдения структуры волн Эллиотта.
Индикатор "горячих" зон C2. Показывает области, в которых сошлись у края экрана линии других индикаторов (с тем же цветом, что и штриховка зоны). Индикатор полезен для анализа истории.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, B рекомендуются для более точной идентификации волн Эллиотта.
Параметры: Период: 26. Стандартное отклонение: 2.
На восходящем тренде, как правило, верны следующие утверждения:
Волна 1 начинается у нижней границы и достигает средней линии.
Волна 2 начинается у средней линии и не доходит до нижней границы.
Волна 3 часто делает многократные касания верхней границы. Заканчивается выше средней линии.
Волна 4 очень часто заканчивается у нижней границы, в зоне сужения полос. Данное правило наиболее достоверно из всех приведённых.
Волна 5 начинается прорывом верхней границы суженной полосы. Заканчивается у верхней границы после расширения полос.
Волна A заканчивается у нижней границы.
Волна B заканчивается у средней линии.
Волна C заканчивается у нижней границы.
На нисходящем тренде всё наоборот.
В архиве индикаторы и шаблон, настройки нужно проверить и выставить для разных таймфреймов соответствующие. Анализировать хорошо по принципу окон Элдера, т.е. три - четыре окна открытых одновременно.
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/4123359
